VTI跟SPY誰比較好？

VTI比較好，VTI追蹤的是美國整體市場指數，而SPY追蹤的是標普500指數。

為什麼VTI比較好？

隨機選擇兩者報酬率，VTI贏過SPY的機率概略為93.3%，且波動率也沒有比較大。

詳情請使用這個工具。

VTI及SPY報酬分析

以下報酬率資料皆已將股利30%的稅算入，也就是兩者的股利都有扣30%。
資料時間為2001/6/15至2022/6/17。

報酬分布

兩者標準差概同。

夏普值分析

以每年252天交易日計算，並扣除股利30%。
SPY平均年報酬為10.308%，標準差為17.068，平均值除以標準差為0.604，無風險利率以2%計算，夏普值為0.487。來源：Mean Return, Return Standard Deviation and Shape Ratio for SPY
VTI平均年報酬為11.405%，標準差為18.234，平均值除以標準差為0.625，無風險利率以2%計算，夏普值為0.516。來源：Mean Return, Return Standard Deviation and Shape Ratio for VTI

SPY

VTI

結論

VTI投資勝率大幅贏過SPY。
VTI波動度比SPY稍微大。

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